Qu'est-ce que "The Trading Systems Factory" ? Qu'est-ce que "The Trading Systems Factory" ?

The Tradin Systems Factory (TTSF) est une suite logicielle complète qui permet, en partant de RIEN,  le développement et la mise au point automatique de systèmes de trading TREND FOLLOWING utilisables dans des portefeuilles diversifiés en intraday [FUTURES, ACTIONS USA, DEVISES], sans programmation, sans connaissance de l'analyse technique, sans préparation fastidieuse... et dont les facultés de généralisation peuvent être testées dans tous leurs aspects.

Il s'agit donc bien d'une usine de production et de validation des systèmes de trading, prêt à l'emploi après validation et acceptation par l'utilisateur.

La suite logicielle TTSF nécessite un abonnement à TradeStation pour la fourniture de données, la mise à jour en temps réel, les opérations de preprocessing et le passage d'ordre automatique. Les systèmes de trading et les portefeuilles sont fabriqués et gérés par la suite logicielle TTSF connectée à TradeStation.

La valeur ajoutée par l'utilisateur de la suite  TTSF réside dans le choix  final des solutions  validées proposées, qu'il peut assembler dans des portefeuilles selon sa propre sensibilité au risque, une tâche à la dimension humaine  une fois déchargé de la  fastidieuse tâche de recherche  programmation  backtest de systèmes de trading utilisables, laissée à TTSF.

Aucune connaissance en analyse technique nécessaire : SAFIR-Xe fabriquera pour vous des centaines de systèmes validés sur les données non vues de votre choix...et qui pourraient alors généraliser sur d'autres supports.

Les systèmes produits sont à base d'intelligence artificielle et sont capables de détecter efficacement des tendances exploitables  dans des marchés si le rapport signal/bruit n'est pas trop défavorable ( sinon la détection fonctionne mais les  gains moyens sont trop  faibles). Nous avons passé plus de 20 ans sur cette approche. C'est notre spécialité. Nous ne faisons pas de trading mais du développement de ce logiciel spécifique destiné à un public averti, au niveau d'exigence professionnelle.

Nous utilisons du neuroflou  et des techniques propriétaires de traitement des données ainsi  que des indicateurs particuliers spécifiques à côté des indicateurs  classiques.

La plupart des combinaisons recommandées fonctionnent et sont testées automatiquement.  Le logiciel SAFIR-Xe est conçu pour  vous faire oublier la recherche d'idées et  la programmation souvent décevante qui la suit.
 
Seul le résultat compte, et c'est ce que vous devrez  vérifier sur des données non vues en étant  extrêmement exigeant sur leur choix et sur  les résultats que le logiciel  vous propose.

Trier des centaines de systèmes déjà validés par la recherche automatique pour n'en garder que quelques uns, c'est le rôle d'une base de données. Celle ci (SxDb) est adaptée à l'extraction par requête multicritères

L'export des systèmes validés sur données  non vues, comme l'ensemble de la recherche des systèmes,  est automatique.
Ainsi, la recherche construit  votre bibliothèque de systèmes de  trading en tâche de fond.
Vous pourrez ultérieurement extraire de la  base de données  qui se constitue les meilleurs systèmes par des requêtes multicritères pour ensuite les combiner dans des portefeuilles, où  vous pourrez les tester sur d'autres supports, en combinaisons dans des portefeuilles diversifiés.

Tester et appliquer des centaines de systèmes neuroflous sur des supports et barres différentes, les activer en fonction de leur classement en temps réel, et envoyer les ordres automatiquement, c'est ce que fait le logiciel de gestion de portefeuille de systèmes PFO3 version 3

Le logiciel va alors constituer  un portefeuille managé de n lignes à partir de votre collection de N lignes ( portefeuille non managé).
A chaque ligne des n qui se ferme, le capital libéré est affecté à la ligne du vivier la mieux classée parmi les (N-n-1) lignes en réserve .
La composition du portefeuille managé peut donc changer à chaque trade, en prenant position avec le capital libéré sur un autre support, un autre système, fonction du classement des performances récentes de tous les systèmes qui sont mis en compétition.

La diversification porte indifféremment sur les systèmes, les supports et les barres utilisées.
Le lissage de l'equity curve globale attendu dépend du nombre de lignes n et de la qualité de la réponse des N systèmes.

Les systèmes trend following n'appréciant pas les trading ranges et autres périodes chaotiques ou de faible volatilité, il est intéressant de désactiver temporairement du portefeuille les supports concernés. C'est ce que fait le logiciel PFO3 Volat

Aucun système de trading  ne peut fonctionner en permanence quelque soit le support, sauf à prendre des risques inconsidérés.

mais...

    En éliminant temporairement les supports dont le comportement est préjudiciable aux systèmes trend following, la taille du portefeuille managé pourra même se réduire drastiquement dans les marchés sans tendance puisque le nombre de supports- candidats encore actifs diminuera.
   De même, il est possible de moduler la taille du portefeuille managé en fonction de la réponse des systèmes de trading du portefeuille  non managé.
   Ainsi  le trading peut s'arrêter complètement pour ne reprendre qu'avec la reprise du fonctionnement correct des systèmes et /ou des supports.
Ces deux  techniques complémentaires fonctionnent de façon optionnelle avec  le management dynamique  de PFO3 version 3.

Vous avez composé et testé vos portefeuilles managés. Le passage d'ordre automatique peut alors être activé et placera vos ordres en fonction de l'évolution du portefeuille en temps réel.

Le logiciel passe AUTOMATIQUEMENT les ordres correspondant à chaque modification du portefeuille managé en temps réel, et contrôle la position réelle du compte, l'ajustant si nécessaire.

Tout ce qui est décrit ici est backtestable:

Les systèmes de trading pris individuellement ou collectivement, les portefeuilles multi support, multi time frame, multi systèmes, avec ou sans money management dynamique, la sélection dynamique des supports et l'adaptation de la taille managée, et toutes les combinaisons. Un optimiseur des critères de money management est fourni, ainsi qu'un optimiseur de sélecteur de supports.

Les historiques des cours, des equity curve, du management, dynamique des positions, des filtres sont stockés par sécurité sur votre disque dur.

La gestion du portefeuille en temps réel ne doit pas être dépendante d'une coupure d'accès qui changerait la composition du management après reprise. C'est une sécurité indispensable pour le passage d'ordre en temps réel et la reprise sur incident

Principales caractéristiques de l'offre

Intelligence Artificielle adaptée : Le Neuroflou

Une combinaison de réseaux de neurones et de logique floue permet de trouver des solutions qui généralisent. Adapté à la modélisation de situations issues de la perception humaine, cas des marchés financiers.

Choix des données d'apprentissage indifférent

Pas de sélection fastidieuse, de mise en forme, n'importe quelle série chronologique peut être utilisé, le logiciel fera le tri pour constituer ses jeux d'apprentissage et de test

Objectif d'apprentissage évident : le sens de la tendance

Le logiciel va détecter les tendances dans le jeu d'apprentissage et utilisera de multiples amplitudes pour faire ses recherches. Pas de prédiction du cours futur.

Données non vues

Les tests sur données non vues sont la règle. Elles sont dans un portefeuille de test. Vous pouvez ensuite refaire d'autres tests sur d'autres données non vues avec ces mêmes systèmes et le grouper en portefeuilles

Une bibliothèque de systèmes validés devant vous

Le logiciel teste des dizaines de combinaisons par seconde et garde celles qui passent un benchmark que vous choisissez. La base de donnée stocke ces résultats et permet de ressortir les meilleurs systèmes.

Systèmes applicables à des sampling différents (barres)

Le systèmes fonctionnent avec des barres d'amplitude différentes et ont tendance à montrer une généralisation quand on change ce paramètre, ce qui est une indication de robustesse.

Multitâche

Plusieurs versions de Safir-Xe, de PFO3 peuvent fonctionner en même temps sur la même machine. Vous pouvez tester plusieurs portefeuilles de systèmes pendant que Safir-Xe fait de la recherche. La machine qui passe les ordres sera de préférence différente et réservée à cet usage.

Portefeuilles avec Money Management dynamique

Il s'agit de choisir à chaque position fermée sur quel support, sur quel système intervenir. C'est ce que fait le money management dynamique, et c'est backtestable.

+ 20 ans de recherche en I.A. appliquée au trading systématique

TTSF est l'aboutissement de toutes les améliorations et de la résolution de la problématique du développement automatique de systèmes de trading utilisant l'intelligence artificielle et sa facilité d'emploi. TTSF est fait pour pouvoir être utilisé par un non spécialiste.

Généralisation , Multi systèmes , multimarchés

Les systèmes peuvent être appliqués à différents intervalles (barres), différent supports, et combinés entre eux dans le cadre de portefeuilles diversifiés constitués de données non vues.

Des portefeuilles constitués à la volée en quelques clics

Constituez des portefeuilles diversifiés à partir de vos bibliothèques de systèmes de trading neuroflous. Vous pouvez désélectionner des lignes, afficher les performance summary individuels ou collectifs, dans une présentation adaptée à la vision d'ensemble, appliquer le money management dynamique, filtrer les supports.

Passage d'ordre automatique, multimarchés

Le passage d'ordre est sécurisé par un backup de toute les données sur votre disque dur, permettant de reconstituer votre position réelle rapidement en cas d'incident informatique ou autre. Les ordres déclenchés stop sont envoyés au prix du marché, et la position globale du compte vérifiée à chaque trade.

Spécifications techniques requises

  • Windows 7, 8, 10
  • TradeStation 9.xx avec RadarScreen
  • Accès Internet
  •  4GB RAM minimum, le plus est le mieux
  • Disque dur  sérieux

30/9/2017- Le site  web est en cours de réalisation. Les liens  ne sont pas actifs

The Trading Systems Factory

Utilisation privée UNIQUEMENT
45 000 € TTC ( dont TVA 20% 7500 €)
  • Safir-Xe, PFO3, PFO3Volat
  • support technique
  • TradeStation n'est pas compris
INVESTISSEUR

The Trading Systems Factory

Utilisation interne UNIQUEMENT
Nous contacter
  • Safir-Xe, PFO3, PFO3Volat
  • support technique
  • TradeStation n'est pas compris
GESTIONNAIRE

The Trading Systems Factory

Utilisation sous licence
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  • Safir-Xe, PFO3, PFO3Volat
  • support technique
  • TradeStation n'est pas compris
Trading HF etc..